Factor investing avanzado

Fama-French, smart beta y atribución — el rigor de Chicago Booth

Más allá del CAPM de una sola beta: el modelo de tres factores de Fama y French, la construcción de portafolios factoriales y la atribución de retornos que usan fondos cuantitativos. Laboratorios que descomponen el retorno esperado en mercado, tamaño y valor — imposible de internalizar solo con fórmulas en un PDF.

Temario

1. 1Más allá del CAPMPor qué una sola beta no explica los retornos.11m
2. 2Smart beta vs gestión activaReglas sistemáticas vs stock-picking.10m
3. 3Atribución de retornosDescomponer qué factores explicaron el resultado.11m
4. 4Construir un portafolio factorialCombina factores con la frontera eficiente.12m
5. 🎓Examen final · certificadoAprueba con 70% y reclama tu certificado.