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Avanzado
Factor investing avanzado
Fama-French, smart beta y atribución — el rigor de Chicago Booth
Más allá del CAPM de una sola beta: el modelo de tres factores de Fama y French, la construcción de portafolios factoriales y la atribución de retornos que usan fondos cuantitativos. Laboratorios que descomponen el retorno esperado en mercado, tamaño y valor — imposible de internalizar solo con fórmulas en un PDF.
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Temario
🔒1. Más allá del CAPMPor qué una sola beta no explica los retornos.11m
🔒2. Smart beta vs gestión activaReglas sistemáticas vs stock-picking.10m
🔒3. Atribución de retornosDescomponer qué factores explicaron el resultado.11m
🔒4. Construir un portafolio factorialCombina factores con la frontera eficiente.12m
🔒Examen final · certificadoDisponible con plan Elite.