Saltar al contenido
λ Factor investing avanzadoLección 4 de 4

Construir un portafolio factorial

Combina factores con la frontera eficiente.

12 min de lectura

Un portafolio factorial no es una sola apuesta: combina ETFs o cestas (mercado + value + size + momentum) con pesos que respetan el mandato de riesgo del cliente.

Frontera: factor value vs factor momentum
Riesgo (volatilidad anual %)Retorno esperado %Mín. varianzaTangente (Sharpe máx.)Tu mezclaRf 4%
12%
Retorno esperado
17,7%
Volatilidad
0.45
Sharpe (vs Rf)
Dos factores con correlación positiva: la diversificación factor es limitada pero no cero.

Los fondos cuantitativos de élite (AQR, Dimensional, BlackRock Systematic) operan con este vocabulario. Tu ventaja en bolzi: ver la frontera y la atribución moverse mientras aprendes.

🇨🇴 Para el inversionista colombiano
Muchos factores se implementan vía ETFs en EE. UU. o fondos locales con mandato similar. El marco es el mismo; cambian costos, fiscalidad y acceso.
Comprueba que entendiste
1. HML alto indica exposición a:
2. Smart beta se diferencia del ETF market-cap porque:
Atribución de retornosVer el temario