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Caso: comité de riesgo

Name: Caso: comité de riesgo
Duration: 13 min
Description: Límites, escalamiento y el reporte diario.

Límites, escalamiento y el reporte diario.

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Eres Chief Risk Officer de un fondo multimercado con $1,2 billones COP. Límite: VaR 99% 1 día ≤ $45 millones. El mercado local se movió fuerte tras datos de inflación y el peso se depreció.

Reporte matutino

Valor portafolio$1200000MVol diaria1,1%Confianza0.99%

$20727.00M

VaR (0.99%)

1,73%

% portafolio

1 días

Horizonte

¿Estás dentro del límite? Ajusta vol para simular un día post-dato BanRep.

Revisión de asignación

Peso en activo A50%Correlación A–B40%

11,5%

Retorno esperado

13,1%

Volatilidad

0.50

Sharpe (vs Rf)

El comité debate subir renta variable global: visualiza el trade-off riesgo-retorno antes de mover límites.

Para recordar

✓Límites de VaR sin stress es mitad del trabajo.
✓Correlación en crisis es un supuesto explícito del comité.
✓El CRO tiene veto técnico; el CIO tiene mandato de retorno — el tensionamiento es saludable.

✓ Comprueba que entendiste

1. Expected Shortfall (CVaR) mejora a VaR porque:

2. Reverse stress testing parte de:

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