Gestión de riesgo cuantitativo

VaR, stress testing y correlación — el lenguaje del risk manager

Las herramientas que un risk manager de fondo o banco usa cada mañana: Value at Risk paramétrico, pruebas de estrés, límites de concentración y el rol de la correlación en crisis. Con ejemplos en pesos colombianos y portafolios mixtos renta variable / renta fija. Laboratorios VaR y frontera eficiente para ver cómo el riesgo agregado no es la suma de las partes.

Temario

1. 1Value at Risk (VaR)Cuánto puedes perder en un día malo — con límites del modelo.14m
2. 2Stress testing y escenariosMás allá del percentil: shocks históricos y hipotéticos.13m
3. 3Riesgo de correlación y concentraciónCuando la diversificación falla en el peor momento.12m
4. 4Caso: comité de riesgoLímites, escalamiento y el reporte diario.13m
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