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Caso: comité de inversiones
Simula la decisión de un fondo con datos en vivo.
⏱ 10 min de lectura
Eres el CIO de un fondo con $500.000 millones COP. El benchmark es 60% acciones globales / 40% bonos. Las acciones subieron y ahora estás en 68/32.
⚠️ Decisión
¿Rebalanceas hacia 60/40? Cuesta comisiones y puede tener implicaciones fiscales. ¿O dejas drift porque crees en momentum? Los MBA de finanzas debaten esto con fronteras y tracking error, no con intuición.
Tu decisión en la frontera
7%
Retorno esperado
10%
Volatilidad
0.20
Sharpe (vs Rf)
✓ Examen rápido
1. ¿Qué mide el ratio de Sharpe?
2. Un portafolio debajo de la frontera eficiente es: