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Valoración de derivadosLección 3 de 4

Curva de rendimiento y duration

Riesgo de tasa de interés en bonos institucionales.

12 min de lectura

Los desks de renta fija no miran solo el cupón de un bono: miran la curva completa de rendimientos por vencimiento y cómo se deforma cuando el banco central sube o baja tasas.

Explorador de curva
4.5%4.8%4.5%4.2%4.0%Vencimiento (años)
$106.4
Precio bono 5% · 10a
8.17 años
Duration (Macaulay)
$0.09
DV01 (por 1 pb)
Si toda la curva sube +100 pb, este bono perdería aprox. 8,2% de valor — la duration cuantifica ese riesgo de tasa en un solo número.
Desplaza la curva en paralelo (+/− puntos básicos) y observa el precio y DV01 del bono.
ℹ️ Curva invertida
Cuando el rendimiento a 2 años supera al de 10 años, la curva está invertida — históricamente señal de recesión esperada. En el laboratorio, invierte los valores de y2 y y30 para ver la forma.

Duration resume la sensibilidad del precio a un movimiento paralelo de tasas. DV01 es cuántos dólares pierdes por cada punto básico — el número que un risk manager vigila cada mañana.

Pon a prueba lo que aprendiste
1. Si las tasas suben, el precio de un bono con cupón fijo:
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