Las griegas en vivo

Name: Las griegas en vivo
Duration: 12 min
Description: Delta, gamma, theta y vega como sensores de riesgo.

Delta, gamma, theta y vega como sensores de riesgo.

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Griega	Mide	Unidad típica
Delta (Δ)	Cambio en precio de la opción por $1 en el subyacente	0 a 1 (call long)
Gamma (Γ)	Cambio en delta por $1 en el subyacente	Máxima ATM cerca del vencimiento
Theta (Θ)	Decaimiento por día	Negativo para comprador
Vega (ν)	Cambio por 1% de volatilidad	Siempre positivo para long

Sensores en tiempo real

Precio spot (S)$150Volatilidad implícita (σ)35%Tiempo al vencimiento0.3 años

$11.35

Precio teórico

0.563

Delta (Δ)

0.0150

Gamma (Γ)

$-0.07

Theta (Θ) / día

$0.30

Vega (ν) / 1% vol

Tasa libre de riesgo

Opción at-the-money a 3 meses: observa gamma alto y theta agresivo.

Payoff al vencimiento (complemento)

Precio del subyacente al vencimiento$150.00

-$800.00

Tu resultado

$158.00

Punto de equilibrio

$800.00

Prima pagada/recibida

Ilimitada

Ganancia máxima

$800.00

Pérdida máxima

Black-Scholes valora antes del vencimiento; este diagrama muestra el resultado final.

✓ Pon a prueba lo que aprendiste

1. Si compras una call y el spot sube, tu delta: