∂
Avanzado
Valoración de derivados
Black-Scholes, griegas y curvas de rendimiento — visualizados en tiempo real
El contenido de un máster cuantitativo condensado en laboratorios interactivos: precio teórico de opciones europeas, sensibilidad (delta, gamma, theta, vega), curvas de rendimiento y duration de bonos. Lo que en un aula se dibuja una vez en la pizarra, aquí lo mueves con sliders y ves la superficie de payoff cambiar al instante.
📚 4 lecciones🎛 6 laboratorios interactivos⏱ 49 min📝 5 preguntas en el examen👑 Elite
EliteCursos avanzados exclusivos Elite
Desde $ 59.900/mes desbloqueas:
- ✓17 cursos MBA: valoración, M&A, PE/VC, derivados, riesgo, ESG y más
- ✓Laboratorios: DCF, Black-Scholes, VaR, frontera eficiente, LBO, cap rates…
- ✓Exámenes con certificado Elite por curso
- ✓Todo lo de Pro + $1M de capital virtual y analytics avanzados
Temario
🔒1. Black-Scholes: la intuiciónPor qué el tiempo, la volatilidad y el spot determinan el precio de una opción.14m
🔒2. Las griegas en vivoDelta, gamma, theta y vega como sensores de riesgo.12m
🔒3. Curva de rendimiento y durationRiesgo de tasa de interés en bonos institucionales.12m
🔒4. Estrategias de desk y gestión de riesgoCómo un desk combina opciones y renta fija.11m
🔒Examen final · certificadoDisponible con plan Elite.