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Avanzado
Valoración de derivados
Black-Scholes, griegas y curvas de rendimiento — visualizados en tiempo real
El contenido de un máster cuantitativo condensado en laboratorios interactivos: precio teórico de opciones europeas, sensibilidad (delta, gamma, theta, vega), curvas de rendimiento y duration de bonos. Lo que en un aula se dibuja una vez en la pizarra, aquí lo mueves con sliders y ves la superficie de payoff cambiar al instante.
Sin empezar0/4 lecciones
📚 4 lecciones🎛 6 laboratorios interactivos⏱ 49 min📝 5 preguntas en el examen👑 Elite
Empezar el curso →Temario
- 1Black-Scholes: la intuiciónPor qué el tiempo, la volatilidad y el spot determinan el precio de una opción.14m
- 2Las griegas en vivoDelta, gamma, theta y vega como sensores de riesgo.12m
- 3Curva de rendimiento y durationRiesgo de tasa de interés en bonos institucionales.12m
- 4Estrategias de desk y gestión de riesgoCómo un desk combina opciones y renta fija.11m
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