Avanzado
Econometría aplicada a finanzas
Regresión, backtesting y factores — de la hoja de cálculo a la decisión
La econometría que separa un MBA cuantitativo de la intuición: regresión para explicar retornos, trampas del backtesting (sobreajuste, sesgo de supervivencia), regresión factorial Fama-French y cómo pasar de un R² en Excel a una política de inversión. Laboratorios de factores, gráficos de atribución y DCA para entender por qué un backtest brillante puede fallar en vivo.
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Temario
🔒1. Regresión lineal en finanzasOLS, alpha, beta y qué significa realmente el R².14m
🔒2. Trampas del backtestingSobreajuste, data snooping y por qué el pasado miente.13m
🔒3. Regresión factorial Fama-FrenchMKT, SMB, HML y atribución del gestor.12m
🔒4. De la regresión a la decisiónCómo un comité usa econometría sin enamorarse del modelo.13m
🔒Examen final · certificadoDisponible con plan Elite.