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Avanzado
Econometría aplicada a finanzas
Regresión, backtesting y factores — de la hoja de cálculo a la decisión
La econometría que separa un MBA cuantitativo de la intuición: regresión para explicar retornos, trampas del backtesting (sobreajuste, sesgo de supervivencia), regresión factorial Fama-French y cómo pasar de un R² en Excel a una política de inversión. Laboratorios de factores, gráficos de atribución y DCA para entender por qué un backtest brillante puede fallar en vivo.
Sin empezar0/4 lecciones
📚 4 lecciones🎛 6 laboratorios interactivos⏱ 52 min📝 5 preguntas en el examen👑 Elite
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- 1Regresión lineal en finanzasOLS, alpha, beta y qué significa realmente el R².14m
- 2Trampas del backtestingSobreajuste, data snooping y por qué el pasado miente.13m
- 3Regresión factorial Fama-FrenchMKT, SMB, HML y atribución del gestor.12m
- 4De la regresión a la decisiónCómo un comité usa econometría sin enamorarse del modelo.13m
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